Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Holding Period Sektor Energi Pasca Pandemi Covid-19
Abstract
Masa pandemi covid-19 sudah berakhir, dengan demikian Tingkat kepercayaan investor di pasar modal Kembali pulih, holding period saat pandemi dan pasca pandemi tentu berbeda dari segi prilaku investor, sehingga sentimen sektor energi di pasar modal menjadi pilihan dari ketidak pasti ekonomi global karena banyak peperangan antar negara bukan hanya karena covid-19 saja, sehingga perilaku investor kususnya holding period pada sektor energi pasca pandemi-19 perlu di analisis Kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh market value, bid-ask spreads, dan variance return terhadap holding period sektor energi. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder berupa data jumlah lembar saham beredar, data harian volume transaksi perdagangan saham, bid price dan ask price saham, dan rata-rata return saham perusahaan sektor energi selama tahun 2022-2023 dengan jenis data cross section. Populasi dan sampel pada penelitian ini ialah seluruh perusahaan go public yang tergolong pada sektor energi di bursa efek Indonesia dan sesuai kriteria sampel yaitu 48 perusahaan pada seluruh papan akselerasi dengan periode selama tahun 2022-2023. Teknik analisis data yang digunakan ialah model regresi linier berganda untuk mencari pengaruh market value, bid-ask spreads, dan variance return pada holding period sektor energi. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel market value tidak berpengaruh pada holding period sektor energi pasca pandemi covid-19, variabel bid-ask spreads tidak berpengaruh pada holding period sektor energi pasca pandemi covid-19, variabel variance return berpengaruh positif pada holding period sektor energi pasca pandemi covid-19.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Apriani, E., Sabilla, A. R., & Latif, A. (2023). Analisis Bid-Ask Spreads, Market Value, dan Variance Return Pada Holding Period. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce, 2(1), 344–357.
Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian. Rineka Cipta.
Arma, V. Y. (2013). Faktor Penentu Holding Period Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Journal of Business and Banking, 3(2), 201–212.
Elias, N., Smyrnakis, D., & Tzavalis, E. (2022). Predicting future exchange rate changes based on interest rates and holding-period returns differentials net of the forward risk premium effects. International Review of Economics & Finance, 79, 694–715. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.11.011
Ghozali, I. (2018). SPSS Aplikasi Analisis Multivariate Statistik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro1.
Google Finance. (2022, October 11). IDX Sector Energy. Google Finance. https://www.google.com/finance/quote/IDXENERGY:IDX?hl=in&window=5Y
Indonesia Stock Exchange. (2022, January 2). Laporan Keuangan dan Tahunan. Indonesia Stock Exchange. https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/
Khasanah, U. (2021). Analisis Laporan Keuangan. Center for Open Science.
Mustakim, F. S., Maslichah, M., & Junaidi, J. (2018). Analisis Pengaruh Bid-Ask Spread, Market Value, Variance Return Dan Dividend Payout Ratio Terhadap Holding Period Saham Biasa Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2017. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(08).
Ningsih, T. R., & Asandimitra, N. (2017). Pengaruh Bid-Ask Spread, Market Value Dan Variance Return Terhadap Holding Period Saham Sektor Pertambangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), 5(3), 1–10.
Panda, B., Tripathy, S., & Kumar, G. (2024). Does US financial crisis influence the relationship between ownership holdings and stock performance? The case of a developing economy. The Journal of Economic Asymmetries, 29, e00338. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeca.2023.e00338
Poretti, C., & Das, P. (2020). What explains differing holding periods across hotel investments? A hazard rate framework. International Journal of Hospitality Management, 89, 102564. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102564
Prakash, P., Vemoori, R., Kuladeep, G., Sarayu, G., Nagendravaraprasad, K., Karthik, C., & Harshavardhan Reddy, C. (2022). Effect of holding periods at normalization temperature on formation of various phases, precipitates, hardness of reduced activation and ferritic-martensitic steels. Materials Today: Proceedings, 68, 1437–1441. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.06.469
Putri, T. E., Icih, I., & Halimatusyadiah, N. (2021). THE EFFECT OF BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, VARIANCE RETURN, DIVIDEND PAYOUT RATIO AND INFLATION ON HOLDING PERIOD. ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 5(02).
Ratih, D., & Achadiyah, B. N. (2018). Pengaruh bid-ask spread, market value dan risk of return terhadap holding period saham (studi pada perusahaan foods and beverages yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012). Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1), 55–88.
Sampe, F., Irawan, J. L., Raprayogha, R., Ernayani, R., Fitria, N., Ayuandani, W., Fiddah, A. I., Yanthiani, L., Levany, Y., & Ruhliandini, P. Z. (2023). Manajemen Keuangan Perusahaan Lanjutan. Sada Kurnia Pustaka.
Simanjuntak, T. A. (2018). Determinan Stock Holding Period (Studi pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia (JMBI), 7(4), 438–448.
Subaida, I. (2019). Pengaruh Bid Ask Spread, Varians Return, Volume Perdagangan, dan Harga Saham terhadap Holding Period Saham. CERMIN: Jurnal Penelitian, 3(1), 11–22.
Susetyo, A., & Niati, F. (2019). Pengaruh Bid-Ask Spread, Market Value dan Variance Return Terhadap Holding Period Saham. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(01), 1–12.
Utami, N. L. A. Y., & Sedana, I. B. P. (2014). Pengaruh Spread, Market Value, Variance Return dan Dividend Payout Ratio terhadap Holding Period Saham. Sumber, 506, 1–327.
Yahoo Finance. (2024, Februari 13). Historical Data. Yahoo Finance. https://finance.yahoo.com/quote/%5EJKSE/history?p=%5EJKSE
DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v9i2.30492
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah indexed by
___________________________________________________________
JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
E-ISSN 2614-3658
P-ISSN 2964-7231
Published by History Education Department, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala in collaboration with "Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se- Indonesia"
W :https://jim.unsyiah.ac.id/sejarah
E : jimsejarah@usk.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0